ANALISIS PEMILIHAN MODEL VOLATILITAS ARCH DAN GARCH DAN AKURASINYA UNTUK MENGESTIMASI FUNGSI SEMIPARAMETRIK

Kamis, 5 Juli 2012 pukul 2:54 pm | Ditulis dalam Jurnal, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora | 1 Komentar
Tag: , ,

ISSN 1979-7095 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora
Volume 4, Nomor 2, Agustus 2010

Penulis:

I Made Sugiarta
Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Undiksha

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dan empiris prilaku ARCH dan GARCH pada analisis data runtun waktu semiparametrik serta menemukan suatu pendekatan alternatif berupa skema yang baru beserta kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih model yang paling akurat yang nantinya dapat diaplikasikan dalam mengestimasi suatu fungsi regresi semiparametrik sumber data berupa teori-teori para ahli yang tertuang dalam bentuk teorema, lemma, serta hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional. Data dikumpulkan melalui metode pencatatan dokumen dan kepustakaan. Data dianalisis dengan metode deduktif dan laboratorium. Data simulasi dianalisis dengan menggunakan sofware Eview for windows. Hasil simulasi disajikan dalam bentuk grafik dan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teorema Hardle dan simulasi data model runtun waktu ARCH dan GARCH semiparametrik dijamin lebih baik daripada model parametrik maupun non parametrik. Berdasarkan model ARCH yang dikembangkan Engle dan Kraft (1983) dikomparasikan dengan model yang dikembangkan Bollerslev (1986) dan disempurnakan lagi oleh Parreli ( 2001) secara teoritis Model GARCH relatif lebih baik dari pada model ARCH, sebab lebih bersifat general. Persamaan model yang paling akurat dari data runtun waktu yang digunakan pada regresi semiparametrik Δlog kdlrt = a1Δlog kdlr+ a2log kdlr + 1−tΔ2−ttε

Kata-kata kunci: semiparametrik, GARCH, model ARCH

DOWNLOAD PDF

1 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Ann Turner, director of research at the New England Center for Headache recommends gradually tapering
    your daily caffeine intake, the type of posterior shin splints treatment on the one side of
    their head. This is followed by a posterior shin splints
    treatment at a different point from existing drugs.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: